매매에 대한 생각..

그동안 시스템 트레이딩을 통하여 1여년간 데이트레이딩을 하면서 가장 중요한 것은 '타이밍'이다.

당연한 말이지만 매수를 할때에도, 매도를 할 때에도 결국엔 적재적소에 사고 팔아야 수익을 낼 수 있다.

내가 만든 시스템의 매수 결과만 봤을때에는 70~80% 수준의 높은 승률을 보여주었다.

이는 '매수 타이밍'은 적절 했다는 것이다.

그러나, 실제 계좌를 보면 손실을 본 날이 더 많은 것..

당연히 이유는 '매도 타이밍'이 부적절 했다는 것이다.

기본적으로 데이트레이딩 뿐만아니라 모든 매매를 하는사람은 

'수익은 길게, 손실은 짧게(Cut losses short, let profits run on)'라는 마인드를 가지고 있어야 하지만,

시장에 대한 경험이 적고, 두려움이 많은 대부분의 사람들은 수익구간을 짧게, 손실 구간을 길게 가져간다.

이러한 이유는 수익 구간에선 "더 이상 오르지 않고 떨어지면 어떡하지?, 지금이라도 팔면 이득이니 괜찮아" 라는 생각과

손실 구간에서 "다시 반등하겠지, 매수가격만 되면 바로 팔아야지" 라는 생각이 가장 클 것이다.

물론 이러한 생각이 정답일 경우도 있겠지만 대부분의 경우에서 특히, 손실 구간에서는 오답일 확률이 매우 높다.

주식시장은 그 특성상 상승보다 하락의 속도가 더욱 빠르기 때문에 적절한 손절을 하지 못하면 승률이 높다고 해도 

결과적으로는 손실을 볼 수 밖에 없다.

예를 들어 5번의 매매에서 4번은 1%의 수익을 거두었지만, 나머지 1번에서 5% 이상의 손실이 발생한다면,

결국 그날의 매매는 손실로 마감하게 될 것이다. 하지만 2% 내외로 손절했다면 당연히 그날은 수익으로 장을 마감할 것이다.

가장 좋은 것은 정말로 '수익은 길게, 손실은 짧게(Cut losses short, let profits run on)'를 이룩하는 것이겠지만, 

미래를 볼수있는 사람은 없기때문에 불가능에 가깝다. 그렇기 때문에 이론과 확률에 근거하여 최대한 이에 가까워 지려고 노력하는 것이다.

현재까지 누적된 데이터에 따르면 가장 중요한 것은 '매도 타이밍'이며 ,그렇기 때문에 나의 시스템 트레이딩에 있어 

매수보다 매도에 대한 로직이 훨씬 많은 부분을 차지하고 있다. 그리고 현재 부족한 '손절'에 대한 로직을 앞으로 추가하려고 한다.

적절한 손절 타이밍을 위한 변수는 주가, 체결속도, 체결량, 체결강도, 주가상승률, 매도잔량, 매수잔량 등 매우 다양하기 때문에

지속적인 검증작업이 필요하다. 단순하게 -1% -2% 이런 식으로 하기엔 기회비용이 너무 크다고 생각된다.

이 글을 쓰는 이유는 어딘가에 기록해 두지 않으면 나중에 까먹기 때문이다..