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[전략] 기본적인 추세추종 전략(Trend Following Trading Strategy)-01

기본적인 추세추종 전략_01 - 가정, 기본원칙 변수 설정 [가정]1. 가는 종목이 간다 - 신고가를 돌파하고 추세를 만들며 지속 상승하는 종목 - 바닥이라고 생각한 종목이 지하를 뚫고 지옥까지 경우도 다반사이기 때문에... 2. 주가의 흐름과 거래량은 밀접한 관계가 있다. - 거래량은 거짓말을 하지 않는다. - 거래량의 점증 혹은 폭증 후 지속적인 증가는 대부분의 추세상승에서 나타나는 현상 3. 장기추세는 외인과 기관이 만든다. - 우리나라 시장의 거래량 기여도는 개미가 60~70%로 가장 높지만 대부분이 단타 - 외인을 포함한 기관은 MP(모델포트폴리오)에 포함된 종목들 위주로 매매를 하기 때문에 종목변경이 잦지 않다. (HFT 등 단타 제외) 4. 추세의 종료시점은 주가지수(인덱스)의 추세와 관계가..

Quant/연구 2018.10.18
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