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정적VI가격 1

정적VI 가격계산방법

시가 기준으로 주가가 10% 이상 혹은 이하 변동하면 정적VI가 발동된다. 동적VI는 이용할 가치가 매우 적다고 생각되어 정적VI예상가를 구하는 공식을 알아보겠다. 일단 기본적으로 1차 정적VI는 시가 * (1+10%) 되기 직전가격에 발동된다. 그러나 주식시장엔 호가라는 것이 존재하기 때문에 단순하게 1.1을 곱한다고 정확한 VI예상가가 나오진 않는다. 예를 들어 4800원대의 주식은 1.1을 곱하면 5000원대로 바뀌면서 호가가 5에서 10으로 늘어나기 때문에 호가까지 계산하여 VI예상가격을 책정해야 한다. 그렇기 때문에 시가에 1.1을 곱한 값을 호가로 나눈 후 나머지를 제거하고 다시 호가를 곱한값에 호가를 더해주면 정확한 값을 계산할 수 있다. 또한 2차 VI예상가격은 시가기준이 아니라 1차 VI..

Quant/연구 2017.08.16
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