[전략] 기본적인 추세추종 전략(Trend Following Trading Strategy)-02

기본 변수를 생성하기 위하여 클래스로 데이터 구조를 만들었다. 

이베스트 api 를 이용하기 때문에 변수명은 이베스트 필드네임과 같게 하였다.

        List<mData> myData = new List<mData>();

        private class mData

        {

            public string shcode { get; set; }

            public string[] date;

            public int[] open;

            public int[] high;

            public int[] low;

            public int[] close;

            public double[] chdegree;

            public int[] volume;

            public int[] fpvolume;

            public int[] covolume;

            public int[] ppvolume;

        }

TR은 t1305를 활용한다. 예전엔 800개인가 제한이 있었던거 같은데 최근에 없어졌나보다.

1차적으로 DB를 받아서 리스트에 저장시켜놓고

Worker thread 등을 통한 추가작업으로 이평과 기울기, 베타 등 파생변수를 만들어서 

데이터 분석을 진행할 예정이다.

솔찍히 수급(기관, 외인, 개인 매매동향)은 상관관계가 낮을것으로 보이나 tr에서 제공하기 때문에

한번 확인해 보려고 한다.

t1102에서 체결강도 필드를 제공해주면 mariaDB에 계속 누적시킬텐데.. 

지금은 시고저종거래량만 하고있다. 아쉬운 부분

이동평균은 3가지를 이용해볼 생각이다.

1. 단순이평

2. 지수이평

3. 가중이평